Budia es una villa con unos orígenes oscuros. Esta zona es de muy antigua ocupación histórica, desde tiempos prerromanos. Las primeras certidumbres provienen con su conquista por el Reino de Castilla junto a los territorios de la línea del Tajo a finales del siglo XI. Durante la peste del siglo XIV, la despoblación de 4 núcleos cercanos a Budia, le beneficiaron para su continuidad, ya que la villa resistió.

Los siglos de la Edad Moderna ven prosperar sus actividades agrícolas e industriales, con famosas tenerías y cordobanes. El paso del tiempo y de los siglos, dan forma al trazado urbano, dejando un curioso espacio triangular a la Plaza que hará de centro de actividades locales. En la actualidad, aunque la villa este sufriendo un envejecimiento de la población, se está produciendo una revitalización de actividades terciarias, turísticas y de construcción.